Сравнение WIP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и SPDR Gold Shares (GLD).
WIP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WIP и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 1.01% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -15.54% | -4.15% | 8.37% | 8.62% | -5.97% | 12.73% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WIP показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.28% против 13.92% соответственно.
WIP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 1.28%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIP и GLD
WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
WIP vs. GLD — Ранг доходности на риск
WIP
GLD
Сравнение WIP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.79 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.21 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.68 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 9.90 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.22 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.88 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.62 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между WIP и GLD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIP и GLD
Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 4.99% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WIP и GLD
Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -45.56% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -19.21% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -21.03% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.84% | -22.00% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -13.23% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -16.17% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 5.20% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIP и GLD
Текущая волатильность для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) составляет 4.29%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что WIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 11.06% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 24.30% | -18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 27.80% | -18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 17.74% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 15.87% | -5.75% |