PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIORX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIORX с VMSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

WIORX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WIORX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIORX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		-0.88%7.18%3.49%6.35%-9.75%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.99%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, WIORX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.

WIORX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.13%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.00%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Income Opportunities Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WIORX:
WIORX с WFIVXWIORX с DTLGXWIORX с DTSVXWIORX с WLCTXWIORX с AXSIXWIORX с JSVIXWIORX с DBSCX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий WIORX и VMSAX

WIORX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WIORX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIORX
Ранг доходности на риск WIORX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIORX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIORX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIORX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIORX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIORX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIORXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.05

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.32

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.07

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.11

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

1.75

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIORX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIORX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIORX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIORXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.05

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.06

+0.58

Корреляция

Корреляция между WIORX и VMSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIORX и VMSAX

Дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VMSAX в 5.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		3.31%4.48%4.38%2.79%3.40%3.49%3.79%3.75%3.06%4.46%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.17%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIORX и VMSAX

Максимальная просадка WIORX за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIORX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIORXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-54.84%

+39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-54.84%

+52.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.03%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.21%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.50%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WIORX и VMSAX

Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WIORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIORXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.19%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

112.83%

-110.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

133.59%

-130.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

65.65%

-61.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

65.65%

-61.92%