PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WINN с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. WINN is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 19.99%/yr vs 24.76%/yr for SPYG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WINN charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности WINN и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%.

WINN

1 день
-1.17%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
6.43%
С начала года
5.90%
1 год
12.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		5.90%14.31%31.64%52.44%-27.98%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%30.02%-24.34%

Correlation

The correlation between WINN and SPYG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between WINN and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и SPYG

Секторы
WINN
SPYG

Технологии

47.7%
52.0%

Коммуникационные услуги

15.3%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.5%

Здравоохранение

8.6%
6.2%

Промышленность

6.6%
5.2%

Финансовые услуги

5.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Недвижимость

0.4%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Энергетика

-

0.1%

Технологии

WINN
47.7%
SPYG
52.0%

Коммуникационные услуги

WINN
15.3%
SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

WINN
11.9%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

WINN
8.6%
SPYG
6.2%

Промышленность

WINN
6.6%
SPYG
5.2%

Финансовые услуги

WINN
5.3%
SPYG
8.9%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.6%
SPYG
1.0%

Коммунальные услуги

WINN
1.1%
SPYG
1.2%

Недвижимость

WINN
0.4%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

WINN

-

SPYG
0.4%

Энергетика

WINN

-

SPYG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с TRAIXWINN с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

WINN vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.31

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.86

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.67

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

6.38

-4.32

WINN vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и SPYG

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-67.63%

+35.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-13.76%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-22.14%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.65%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-24.23%

+15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

3.59%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и SPYG

Текущая волатильность для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) составляет 4.92%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что WINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.72%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

14.41%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.57%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

21.43%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

20.74%

+2.94%

Сравнение комиссий WINN и SPYG

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и SPYG

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WINN and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (5.72%) compared to WINN (4.92%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 24.76% vs 19.99% for WINN. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 24.76% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

SPYG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор