PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с SIHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. WINN is actively managed, while SIHY is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 9.35%/yr for SIHY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINN charges 0.57%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.

Доходность

Сравнение доходности WINN и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 1.75%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.15%
1 год
8.21%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и SIHY

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.75%8.13%8.67%13.31%-5.04%

Correlation

The correlation between WINN and SIHY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.60

The correlation between WINN and SIHY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и SIHY

Секторы
WINN
SIHY

Технологии

49.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

15.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
13.9%

Здравоохранение

6.8%
1.5%

Финансовые услуги

5.1%
6.3%

Промышленность

4.9%
14.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%
3.0%

Недвижимость

0.4%
5.3%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Энергетика

-

11.9%

Технологии

WINN
49.2%
SIHY
8.8%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
SIHY
3.0%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
SIHY
13.9%

Здравоохранение

WINN
6.8%
SIHY
1.5%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
SIHY
6.3%

Промышленность

WINN
4.9%
SIHY
14.8%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
SIHY
2.0%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
SIHY
3.0%

Недвижимость

WINN
0.4%
SIHY
5.3%

Сырьевые материалы

WINN

-

SIHY
3.2%

Энергетика

WINN

-

SIHY
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с QGRWWINN с VGTWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHY

Доходность на риск

WINN vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNSIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.98

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.08

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.60

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

10.75

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SIHY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNSIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.98

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.64

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WINN и SIHY

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и SIHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-13.30%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-3.17%

-14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-5.36%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.12%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-2.78%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

0.76%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и SIHY

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

1.16%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

3.09%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

4.17%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

7.57%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

7.57%

+16.16%

Сравнение комиссий WINN и SIHY

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и SIHY

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.26%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and SIHY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to SIHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs SIHY's -13.30%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.40% vs 9.35% for SIHY. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.40% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

SIHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SIHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.48% for SIHY.

SIHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и SIHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор