PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с SIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с SIFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 7.27%/yr for SIFI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WINN charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.

Доходность

Сравнение доходности WINN и SIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.21%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и SIFI

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%8.83%5.05%8.75%-7.21%

Correlation

The correlation between WINN and SIFI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов WINN и SIFI

Секторы
WINN
SIFI

Технологии

49.2%
15.7%

Коммуникационные услуги

15.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.8%

Здравоохранение

6.8%
3.9%

Финансовые услуги

5.1%
4.4%

Промышленность

4.9%
16.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.9%

Недвижимость

0.4%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Энергетика

-

7.9%

Технологии

WINN
49.2%
SIFI
15.7%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
SIFI
3.0%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
SIFI
11.8%

Здравоохранение

WINN
6.8%
SIFI
3.9%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
SIFI
4.4%

Промышленность

WINN
4.9%
SIFI
16.2%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
SIFI
2.9%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
SIFI
1.9%

Недвижимость

WINN
0.4%
SIFI
4.8%

Сырьевые материалы

WINN

-

SIFI
0.7%

Энергетика

WINN

-

SIFI
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO

Доходность на риск

WINN vs. SIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c SIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNSIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.06

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.13

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.55

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

10.45

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. SIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SIFI равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и SIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNSIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.06

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WINN и SIFI

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и SIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNSIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-14.68%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-2.71%

-15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-3.46%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.11%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-4.82%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

0.66%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и SIFI

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNSIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

1.01%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

2.46%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

3.39%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

4.93%

+18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

4.93%

+18.80%

Сравнение комиссий WINN и SIFI

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и SIFI

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and SIFI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs SIFI's -14.68%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.40% vs 7.27% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.40% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.50% for SIFI.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и SIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор