PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WINN с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с OUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while OUSA is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. WINN is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 22.19%/yr vs 14.02%/yr for OUSA. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WINN charges 0.57%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности WINN и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WINN показывает доходность 8.79%, а OUSA немного ниже – 8.40%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
14.52%
С начала года
8.79%
1 год
14.63%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.91%

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

WINN

Harbor Long-Term Growers ETF
$2.86M$3.15M$3.63M

Сравнение доходности по годам WINN и OUSA

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		8.79%14.31%31.64%52.44%-27.98%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-6.23%

Correlation

The correlation between WINN and OUSA is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.65

Over the past year, the correlation between WINN and OUSA has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WINN и OUSA

Секторы
WINN
OUSA

Технологии

48.8%
23.7%

Коммуникационные услуги

13.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.1%

Здравоохранение

9.3%
15.1%

Промышленность

7.5%
11.9%

Финансовые услуги

4.7%
18.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.4%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

WINN
48.8%
OUSA
23.7%

Коммуникационные услуги

WINN
13.0%
OUSA
10.3%

Потребительский циклический сектор

WINN
12.4%
OUSA
13.1%

Здравоохранение

WINN
9.3%
OUSA
15.1%

Промышленность

WINN
7.5%
OUSA
11.9%

Финансовые услуги

WINN
4.7%
OUSA
18.6%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.7%
OUSA
7.4%

Коммунальные услуги

WINN
1.2%
OUSA

-

Недвижимость

WINN
0.4%
OUSA

-

Сырьевые материалы

WINN

-

OUSA

-

Энергетика

WINN

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с FMAGWINN с DYNFWINN с TRAIXWINN с VOO
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

WINN vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WINN c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.62

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.44

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.97

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

6.89

-4.50

WINN vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа OUSA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и OUSA

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-33.12%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-8.36%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-13.14%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.04%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-3.49%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.39%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и OUSA

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.82%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.10%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

10.22%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

13.39%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

15.19%

+8.47%

Сравнение комиссий WINN и OUSA

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и OUSA

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and OUSA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (5.63%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs OUSA's -33.12%.

On 3-year performance, WINN leads with 22.19% vs 14.02% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 22.19% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while OUSA is Quality Factor. They also come from different issuers: Harbor and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.48% for OUSA.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор