PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WINN is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 27.62%/yr for IUSG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WINN charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности WINN и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-20.72%

Correlation

The correlation between WINN and IUSG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between WINN and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и IUSG

Секторы
WINN
IUSG

Технологии

49.2%
48.0%

Коммуникационные услуги

15.9%
17.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.3%

Здравоохранение

6.8%
6.2%

Финансовые услуги

5.1%
8.8%

Промышленность

4.9%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.0%

Коммунальные услуги

1.4%
0.5%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Энергетика

-

0.2%

Технологии

WINN
49.2%
IUSG
48.0%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
IUSG
17.1%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
IUSG
9.3%

Здравоохранение

WINN
6.8%
IUSG
6.2%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
IUSG
8.8%

Промышленность

WINN
4.9%
IUSG
7.5%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
IUSG
1.0%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
IUSG
0.5%

Недвижимость

WINN
0.4%
IUSG
0.9%

Сырьевые материалы

WINN

-

IUSG
0.5%

Энергетика

WINN

-

IUSG
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

WINN vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.14

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.90

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.57

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

10.95

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.14

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Просадки

Сравнение просадок WINN и IUSG

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-63.41%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-13.07%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-22.28%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.05%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-21.44%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.06%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и IUSG

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 4.01% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.22%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.23%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.71%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

20.86%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

20.40%

+3.33%

Сравнение комиссий WINN и IUSG

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и IUSG

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WINN and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to WINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs IUSG's -63.41%.

On 3-year performance, IUSG leads with 27.62% vs 23.40% for WINN. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSG has performed better with a 27.62% return vs 23.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор