Сравнение WINN с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
WINN и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINN - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WINN и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WINN и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | -9.85% | 14.31% | 31.64% | 52.44% | -26.67% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, WINN показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%.
WINN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -9.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WINN и ITOT
WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
WINN vs. ITOT — Ранг доходности на риск
WINN
ITOT
Сравнение WINN c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WINN | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.96 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 7.10 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WINN | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WINN и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINN и ITOT
WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок WINN и ITOT
Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WINN | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -55.20% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.06% | -8.90% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -5.36% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -7.02% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.63% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINN и ITOT
Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WINN | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 5.43% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 9.78% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 18.68% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.36% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 18.24% | +5.77% |