PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с HAPS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. WINN is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 20.54%/yr vs 14.27%/yr for HAPS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINN charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности WINN и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у HAPS с доходностью 17.03%.

WINN

1 день
-1.14%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.13%
3 года*
20.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
0.94%
1 месяц
5.39%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.53%
1 год
33.16%
3 года*
14.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и HAPS

2026 (YTD)202520242023
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.69%14.31%31.64%30.71%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		17.03%8.35%4.08%13.63%

Correlation

The correlation between WINN and HAPS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.55

The correlation between WINN and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и HAPS

Секторы
WINN
HAPS

Технологии

52.8%
16.8%

Коммуникационные услуги

14.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
8.4%

Промышленность

6.5%
14.7%

Здравоохранение

6.1%
16.1%

Финансовые услуги

3.7%
17.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

0.4%
5.9%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Энергетика

-

7.2%

Технологии

WINN
52.8%
HAPS
16.8%

Коммуникационные услуги

WINN
14.1%
HAPS
2.7%

Потребительский циклический сектор

WINN
12.0%
HAPS
8.4%

Промышленность

WINN
6.5%
HAPS
14.7%

Здравоохранение

WINN
6.1%
HAPS
16.1%

Финансовые услуги

WINN
3.7%
HAPS
17.3%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.5%
HAPS
2.7%

Коммунальные услуги

WINN
2.2%
HAPS
2.5%

Недвижимость

WINN
0.4%
HAPS
5.9%

Сырьевые материалы

WINN

-

HAPS
5.7%

Энергетика

WINN

-

HAPS
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV

Доходность на риск

WINN vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINNHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.95

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.85

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.33

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

11.27

-9.56

WINN vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа HAPS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINN и HAPS

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-27.44%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-10.01%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-27.44%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

0.00%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.02%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.95%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и HAPS

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.04%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

11.97%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.09%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

20.74%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

20.74%

+3.03%

Сравнение комиссий WINN и HAPS

WINN берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и HAPS

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

ПозицияTTM2025202420232022
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.48%0.57%0.72%0.42%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WINN and HAPS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (6.74%) compared to HAPS (4.04%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs HAPS's -27.44%.

On 3-year performance, WINN leads with 20.54% vs 14.27% for HAPS. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 20.54% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

HAPS has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while HAPS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.60% for HAPS.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор