PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с GDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 17.25%/yr for GDIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINN charges 0.57%/yr vs 0.50%/yr for GDIV.

Доходность

Сравнение доходности WINN и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у GDIV с доходностью 11.70%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
0.30%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.92%
1 год
24.86%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и GDIV

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-8.02%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.70%10.81%14.83%16.45%-1.53%

Correlation

The correlation between WINN and GDIV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.75

The correlation between WINN and GDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WINN и GDIV

Секторы
WINN
GDIV

Технологии

49.2%
23.4%

Коммуникационные услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.9%

Здравоохранение

6.8%
14.4%

Финансовые услуги

5.1%
18.2%

Промышленность

4.9%
16.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.4%

Коммунальные услуги

1.4%
4.1%

Недвижимость

0.4%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Энергетика

-

5.0%

Технологии

WINN
49.2%
GDIV
23.4%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
GDIV

-

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
GDIV
8.9%

Здравоохранение

WINN
6.8%
GDIV
14.4%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
GDIV
18.2%

Промышленность

WINN
4.9%
GDIV
16.2%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
GDIV
7.4%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
GDIV
4.1%

Недвижимость

WINN
0.4%
GDIV
1.1%

Сырьевые материалы

WINN

-

GDIV
1.4%

Энергетика

WINN

-

GDIV
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX

Доходность на риск

WINN vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNGDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.10

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.05

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.58

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

10.73

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа GDIV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNGDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.10

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.85

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WINN и GDIV

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и GDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-18.93%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-9.67%

-8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-18.93%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-3.18%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.32%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и GDIV

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.17%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

9.30%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

11.87%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

15.31%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

15.31%

+8.42%

Сравнение комиссий WINN и GDIV

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и GDIV

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WINN and GDIV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to GDIV (3.17%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs GDIV's -18.93%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.40% vs 17.25% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.40% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

GDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDIV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.50% for GDIV.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и GDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор