PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с EBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both exchange-traded funds - WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor, while EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. WINN is actively managed, while EBIT is passively managed. Over the past year, WINN returned 19.61% vs 29.56% for EBIT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WINN charges 0.57%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.

Доходность

Сравнение доходности WINN и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у EBIT с доходностью 13.93%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и EBIT

2026 (YTD)20252024
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%3.15%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%

Correlation

The correlation between WINN and EBIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов WINN и EBIT

Секторы
WINN
EBIT

Технологии

49.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

15.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
14.4%

Здравоохранение

6.8%
4.2%

Финансовые услуги

5.1%
25.5%

Промышленность

4.9%
13.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

1.4%
3.4%

Недвижимость

0.4%
7.2%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Энергетика

-

11.7%

Технологии

WINN
49.2%
EBIT
7.7%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
EBIT
3.7%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
EBIT
14.4%

Здравоохранение

WINN
6.8%
EBIT
4.2%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
EBIT
25.5%

Промышленность

WINN
4.9%
EBIT
13.3%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
EBIT
3.2%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
EBIT
3.4%

Недвижимость

WINN
0.4%
EBIT
7.2%

Сырьевые материалы

WINN

-

EBIT
3.6%

Энергетика

WINN

-

EBIT
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с BSMC

Доходность на риск

WINN vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.73

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.59

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.56

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

10.21

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNEBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.73

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.74

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WINN и EBIT

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-26.64%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-8.34%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-6.54%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.90%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и EBIT

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеют волатильность 4.01% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.09%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

10.82%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

17.13%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

21.25%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

21.25%

+2.48%

Сравнение комиссий WINN и EBIT

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и EBIT

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM2025202420232022
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WINN and EBIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (4.09%) compared to WINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, EBIT leads with 29.56% vs 19.61% for WINN. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 29.56% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

EBIT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for WINN.

WINN is categorized as Large Cap Growth Equities, while EBIT is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.29% for EBIT.

EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор