PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINN с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINN с DLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WINN is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 3 years, WINN returned 23.40%/yr vs 18.78%/yr for DLN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINN charges 0.57%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности WINN и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINN показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 10.76%.

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINN и DLN

2026 (YTD)2025202420232022
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-26.67%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-2.80%

Correlation

The correlation between WINN and DLN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.65

The correlation between WINN and DLN shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WINN и DLN

Секторы
WINN
DLN

Технологии

49.2%
20.1%

Коммуникационные услуги

15.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
5.0%

Здравоохранение

6.8%
12.6%

Финансовые услуги

5.1%
18.0%

Промышленность

4.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
9.3%

Коммунальные услуги

1.4%
5.9%

Недвижимость

0.4%
4.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

8.5%

Технологии

WINN
49.2%
DLN
20.1%

Коммуникационные услуги

WINN
15.9%
DLN
7.8%

Потребительский циклический сектор

WINN
13.3%
DLN
5.0%

Здравоохранение

WINN
6.8%
DLN
12.6%

Финансовые услуги

WINN
5.1%
DLN
18.0%

Промышленность

WINN
4.9%
DLN
7.9%

Потребительский защитный сектор

WINN
2.9%
DLN
9.3%

Коммунальные услуги

WINN
1.4%
DLN
5.9%

Недвижимость

WINN
0.4%
DLN
4.0%

Сырьевые материалы

WINN

-

DLN
1.0%

Энергетика

WINN

-

DLN
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Term Growers ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

WINN vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINN c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINNDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.70

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.86

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.93

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

16.60

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINN vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINN на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINN и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINNDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.70

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок WINN и DLN

Максимальная просадка WINN за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINN и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINNDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-57.84%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-6.10%

-11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-13.71%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-7.52%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

1.44%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WINN и DLN

Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что WINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINNDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.22%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

6.80%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

8.89%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

13.27%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

16.15%

+7.58%

Сравнение комиссий WINN и DLN

WINN берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINN и DLN

WINN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINN and DLN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (4.01%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, WINN dropped -32.07% vs DLN's -57.84%.

On 3-year performance, WINN leads with 23.40% vs 18.78% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WINN has performed better with a 23.40% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: Harbor and WisdomTree. Their fees differ too: 0.57% for WINN and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINN и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор