PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINC.AS с SCHD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. WINC.AS is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, WINC.AS returned 21.15% vs 26.07% for SCHD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WINC.AS charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.92%.

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.56%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.05%
1 год
21.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.41%
1 месяц
-0.63%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.01%
1 год
26.07%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.79%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINC.AS и SCHD

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		7.46%21.56%8.10%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.92%4.34%5.25%

Correlation

The correlation between WINC.AS and SCHD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

WINC.AS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINC.ASSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.38

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.63

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.67

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

13.65

-0.89

WINC.AS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и SCHD

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINC.ASSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-33.37%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-4.61%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.48%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.31%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.92%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и SCHD

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINC.ASSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.14%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

7.73%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

11.04%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.35%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.70%

-4.09%

Сравнение комиссий WINC.AS и SCHD

WINC.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и SCHD

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.77%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINC.AS and SCHD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.AS.

WINC.AS is categorized as Global Equity Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for WINC.AS and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор