PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINC.AS с QQQI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, WINC.AS returned 21.15% vs 21.84% for QQQI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WINC.AS charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 8.96%.

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.56%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.05%
1 год
21.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINC.AS и QQQI

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		7.46%21.56%8.10%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		8.96%18.62%14.14%

Correlation

The correlation between WINC.AS and QQQI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.44

The correlation between WINC.AS and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с VGVE.DE
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

WINC.AS vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINC.ASQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.48

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.00

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.28

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

9.60

+3.16

WINC.AS vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и QQQI

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINC.ASQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-20.00%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-9.61%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-4.11%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.21%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.28%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и QQQI

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINC.ASQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

7.67%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

12.01%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

14.81%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

17.51%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

17.51%

-4.90%

Сравнение комиссий WINC.AS и QQQI

WINC.AS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и QQQI

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности QQQI в 13.95%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.95%13.82%12.85%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.77%9.38%4.88%

Часто задаваемые вопросы

WINC.AS and QQQI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WINC.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WINC.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

WINC.AS is categorized as Global Equity Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.35% for WINC.AS and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор