PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WINC.AS с SWDA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

WINC.AS и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC.AS - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WINC.AS и SWDA.L

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		-2.66%21.56%8.92%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-4.80%21.14%10.74%
Разные валюты инструментов

WINC.AS торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -5.47%.

WINC.AS

1 день
0.69%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
1.96%
1 год
19.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-1.48%
1 год
18.00%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с QQQIWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с VGVE.DE
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий WINC.AS и SWDA.L

WINC.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WINC.AS vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINC.ASSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.66

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.40

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

6.74

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINC.AS vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINC.ASSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.67

+0.53

Корреляция

Корреляция между WINC.AS и SWDA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и SWDA.L

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.72%9.38%4.88%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и SWDA.L

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WINC.ASSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-25.58%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-10.26%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.44%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-3.52%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.37%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и SWDA.L

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеют волатильность 4.47% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WINC.ASSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.42%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

8.44%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

15.36%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

15.30%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

15.70%

-1.81%