Сравнение WINC.AS с JEPQ
WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. WINC.AS is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, WINC.AS returned 23.09% vs 18.99% for JEPQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.AS показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 6.52%.
WINC.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WINC.AS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 10.57% | 21.56% | 8.10% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 6.52% | 15.18% | 13.10% |
Correlation
The correlation between WINC.AS and JEPQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.42 |
The correlation between WINC.AS and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.AS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
WINC.AS
JEPQ
Сравнение WINC.AS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.AS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.16 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 9.86 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и JEPQ
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.AS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -20.07% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -8.82% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.80% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.37% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.93% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и JEPQ
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 2.38%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.85% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 11.47% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 13.90% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 16.83% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 16.83% | -4.32% |
Сравнение комиссий WINC.AS и JEPQ
И WINC.AS, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и JEPQ
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности JEPQ в 10.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.70% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.78% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.AS and JEPQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.AS and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
WINC.AS is categorized as Global Equity Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор