PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WINC.AS с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

WINC.AS и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC.AS - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WINC.AS и JEPQ

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		-0.56%21.56%8.92%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

WINC.AS

1 день
2.17%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.80%
1 год
20.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с QQQIWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с VGVE.DE
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий WINC.AS и JEPQ

И WINC.AS, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

WINC.AS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINC.ASJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.66

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.82

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

8.93

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINC.AS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINC.ASJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.09

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.84

+0.46

Корреляция

Корреляция между WINC.AS и JEPQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и JEPQ

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.52%9.38%4.88%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и JEPQ

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WINC.ASJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-20.07%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-11.58%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-4.89%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.55%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.36%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и JEPQ

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 4.69%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WINC.ASJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.08%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

10.52%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

18.54%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.91%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

16.91%

-2.94%