PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINC.AS с JEPQ

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. WINC.AS is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, WINC.AS returned 21.15% vs 22.09% for JEPQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.06%.

WINC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.56%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.05%
1 год
21.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
7.06%
6 месяцев
5.89%
1 год
22.09%
3 года*
19.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINC.AS и JEPQ

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		7.46%21.56%8.10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.06%15.18%13.10%

Correlation

The correlation between WINC.AS and JEPQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.43

The correlation between WINC.AS and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с QQQIWINC.AS с VGVE.DE
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

WINC.AS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINC.ASJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.69

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.28

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.52

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

11.78

+0.98

WINC.AS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и JEPQ

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINC.ASJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-20.07%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-8.82%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.19%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.39%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.88%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и JEPQ

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.62%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINC.ASJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

6.39%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

10.60%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

13.11%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

16.78%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.78%

-4.17%

Сравнение комиссий WINC.AS и JEPQ

И WINC.AS, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и JEPQ

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности JEPQ в 10.30%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.30%10.53%9.65%10.03%9.44%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.77%9.38%4.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINC.AS and JEPQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WINC.AS and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

WINC.AS is categorized as Global Equity Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор