PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WINC.AS с VWRL.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).

WINC.AS и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC.AS - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WINC.AS и VWRL.AS

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		-0.56%21.56%8.92%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-1.47%22.96%9.56%
Разные валюты инструментов

WINC.AS торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью -1.47%.

WINC.AS

1 день
2.17%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.80%
1 год
20.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRL.AS

1 день
2.50%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
1.88%
1 год
21.96%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с QQQIWINC.AS с TDGB.LWINC.AS с VGVE.DE
Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A

Сравнение комиссий WINC.AS и VWRL.AS

WINC.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%.

WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

WINC.AS vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINC.ASVWRL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.33

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.88

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.64

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

16.31

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINC.AS vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.AS равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINC.ASVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.64

+0.66

Корреляция

Корреляция между WINC.AS и VWRL.AS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и VWRL.AS

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности VWRL.AS в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.52%9.38%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.40%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и VWRL.AS

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и VWRL.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WINC.ASVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-33.27%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-13.16%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-3.97%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.43%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.62%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и VWRL.AS

Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WINC.ASVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.18%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.03%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

16.34%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

15.24%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

15.67%

-1.70%