Сравнение WINA с JPM
WINA (Winmark Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. WINA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WINA returned 16.15%/yr vs 20.14%/yr for JPM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINA и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINA показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции WINA уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 16.15% против 20.14% соответственно.
WINA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -10.94%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 16.15%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам WINA и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINA Winmark Corporation | -6.28% | 6.43% | -3.26% | 82.56% | -2.78% | 38.67% | -5.88% | 25.38% | 23.36% | 2.93% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.12% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between WINA and JPM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 1993 г. | 0.15 |
The correlation between WINA and JPM shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WINA:
$1.40B
JPM:
$872.67B
WINA:
$11.09
JPM:
$21.08
WINA:
34.06
JPM:
14.82
WINA:
17.51
JPM:
1.64
WINA:
16.41
JPM:
3.06
WINA:
$84.99M
JPM:
$285.09B
WINA:
$82.15M
JPM:
$173.52B
WINA:
$55.02M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINA vs. JPM — Ранг доходности на риск
WINA
JPM
Сравнение WINA c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winmark Corporation (WINA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WINA | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.40 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 3.33 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WINA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.00 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WINA и JPM
Максимальная просадка WINA за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINA и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -76.16% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.10% | -15.47% | -14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -24.42% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.29% | -38.77% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -43.63% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -6.17% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -17.62% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 6.49% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINA и JPM
Winmark Corporation (WINA) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что WINA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.00% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 17.42% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.58% | 21.64% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 24.44% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 27.39% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINA и JPM
Дивидендная доходность WINA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности JPM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
WINA Winmark Corporation | 3.68% | 3.40% | 2.80% | 2.99% | 2.35% | 3.67% | 0.43% | 0.45% | 0.35% | 0.33% | 0.29% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WINA и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winmark Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WINA и JPM
WINA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.23M при выручке в 20.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
WINA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.36M при выручке в 20.85M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
WINA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.25M при выручке в 20.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
WINA and JPM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WINA has higher volatility (8.82%) compared to JPM (7.00%). In terms of maximum drawdown, WINA dropped -85.47% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WINA и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор