Сравнение WINA с FICO
WINA (Winmark Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. WINA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WINA returned 16.15%/yr vs 25.90%/yr for FICO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINA и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINA показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции WINA уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 16.15% против 25.90% соответственно.
WINA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -10.94%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 16.15%
FICO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -35.81%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 25.90%
Сравнение доходности по годам WINA и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINA Winmark Corporation | -6.28% | 6.43% | -3.26% | 82.56% | -2.78% | 38.67% | -5.88% | 25.38% | 23.36% | 2.93% |
FICO Fair Isaac Corporation | -32.73% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between WINA and FICO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 1993 г. | 0.15 |
The correlation between WINA and FICO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WINA:
$1.40B
FICO:
$27.01B
WINA:
$11.09
FICO:
$31.51
WINA:
34.06
FICO:
36.10
WINA:
17.51
FICO:
1.92
WINA:
16.41
FICO:
12.16
WINA:
$84.99M
FICO:
$2.26B
WINA:
$82.15M
FICO:
$1.90B
WINA:
$55.02M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINA vs. FICO — Ранг доходности на риск
WINA
FICO
Сравнение WINA c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winmark Corporation (WINA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WINA | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.69 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.33 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WINA | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.71 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WINA и FICO
Максимальная просадка WINA за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINA и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINA | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -79.26% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.10% | -52.12% | +22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -61.28% | +31.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.29% | -61.28% | +30.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -61.28% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -52.26% | +27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -18.01% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 26.96% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINA и FICO
Текущая волатильность для Winmark Corporation (WINA) составляет 8.82%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что WINA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINA | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 14.38% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 38.67% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.58% | 50.27% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 40.62% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 38.02% | -8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINA и FICO
Дивидендная доходность WINA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
WINA Winmark Corporation | 3.68% | 3.40% | 2.80% | 2.99% | 2.35% | 3.67% | 0.43% | 0.45% | 0.35% | 0.33% | 0.29% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WINA и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winmark Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WINA и FICO
WINA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.23M при выручке в 20.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WINA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.36M при выручке в 20.85M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
WINA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.25M при выручке в 20.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
WINA and FICO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.38%) compared to WINA (8.82%). In terms of maximum drawdown, WINA dropped -85.47% vs FICO's -79.26%.
WINA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WINA и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор