PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINA с MATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WINA с MATH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WINA (Winmark Corporation) and MATH (Metalpha Technology Holding Limited) are both stocks. WINA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MATH operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, WINA returned 17.47%/yr vs -7.74%/yr for MATH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WINA и MATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Winmark Corporation (WINA) и Metalpha Technology Holding Limited (MATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINA показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у MATH с доходностью -57.67%.

WINA

1 день
-0.70%
1 месяц
1.92%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-10.94%
1 год
-8.92%
3 года*
5.08%
5 лет*
17.47%
10 лет*
16.15%

MATH

1 день
2.18%
1 месяц
-19.91%
С начала года
-57.67%
6 месяцев
-68.70%
1 год
-74.89%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINA и MATH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WINA
Winmark Corporation		-6.28%6.43%-3.26%82.56%-2.78%38.67%-5.88%25.38%23.36%-1.25%
MATH
Metalpha Technology Holding Limited		-57.67%82.61%-47.25%323.71%-57.48%-48.29%80.00%-0.01%-70.18%-68.11%

Correlation

The correlation between WINA and MATH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WINA:

$1.40B

MATH:

$36.47M

EPS

WINA:

$11.09

MATH:

$0.32

Коэффициент P/E

WINA:

34.06

MATH:

2.77

Коэффициент PEG

WINA:

17.51

MATH:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WINA:

$84.99M

MATH:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

WINA:

$82.15M

MATH:

-$41.12M

EBITDA (12 мес.)

WINA:

$55.02M

MATH:

$1.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Winmark Corporation

Metalpha Technology Holding Limited

Часто сравнивают с WINA:
WINA с NXSTWINA с GDEWINA с SBRWINA с FICOWINA с GSY.TOWINA с AGMWINA с AZO
Часто сравнивают с MATH:
MATH с SPYMATH с ^IXICMATH с SBR

Доходность на риск

WINA vs. MATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINA
Ранг доходности на риск WINA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MATH
Ранг доходности на риск MATH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINA c MATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winmark Corporation (WINA) и Metalpha Technology Holding Limited (MATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINAMATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.85

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-1.53

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.83

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.95

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.55

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINA vs. MATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINA на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа MATH равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINA и MATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINAMATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.85

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.09

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.25

+0.52

Просадки

Сравнение просадок WINA и MATH

Максимальная просадка WINA за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки MATH в -96.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINA и MATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINAMATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-96.71%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.10%

-78.88%

+48.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.10%

-78.88%

+48.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.29%

-78.88%

+48.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.83%

-93.50%

+68.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.69%

-87.05%

+62.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.97%

48.39%

-32.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WINA и MATH

Текущая волатильность для Winmark Corporation (WINA) составляет 8.82%, в то время как у Metalpha Technology Holding Limited (MATH) волатильность равна 28.56%. Это указывает на то, что WINA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINAMATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

28.56%

-19.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.24%

61.63%

-34.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

88.72%

-51.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

90.14%

-58.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

108.95%

-79.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINA и MATH

Дивидендная доходность WINA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как MATH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATH
Metalpha Technology Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WINA
Winmark Corporation		3.68%3.40%2.80%2.99%2.35%3.67%0.43%0.45%0.35%0.33%0.29%0.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WINA и MATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winmark Corporation и Metalpha Technology Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
20.85M
0
(WINA) Общая выручка
(MATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WINA and MATH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MATH has higher volatility (28.56%) compared to WINA (8.82%). In terms of maximum drawdown, WINA dropped -85.47% vs MATH's -96.71%.

WINA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINA и MATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор