Сравнение WINA с AZO
WINA (Winmark Corporation) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WINA returned 16.15%/yr vs 15.14%/yr for AZO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINA и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINA показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции WINA превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 16.15% против 15.14% соответственно.
WINA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -10.94%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 16.15%
AZO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -18.47%
- 1 год
- -16.34%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам WINA и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINA Winmark Corporation | -6.28% | 6.43% | -3.26% | 82.56% | -2.78% | 38.67% | -5.88% | 25.38% | 23.36% | 2.93% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between WINA and AZO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 1993 г. | 0.09 |
The correlation between WINA and AZO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WINA:
$1.40B
AZO:
$52.52B
WINA:
$11.09
AZO:
$145.27
WINA:
34.06
AZO:
21.45
WINA:
17.51
AZO:
1.86
WINA:
16.41
AZO:
2.66
WINA:
$84.99M
AZO:
$19.99B
WINA:
$82.15M
AZO:
$10.34B
WINA:
$55.02M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINA vs. AZO — Ранг доходности на риск
WINA
AZO
Сравнение WINA c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winmark Corporation (WINA) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WINA | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.50 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.09 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WINA | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.60 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок WINA и AZO
Максимальная просадка WINA за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINA и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINA | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -46.32% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.10% | -32.59% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -32.59% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.29% | -32.59% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -42.14% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -28.43% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -10.88% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 14.97% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINA и AZO
Текущая волатильность для Winmark Corporation (WINA) составляет 8.82%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что WINA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINA | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 11.40% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 22.91% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.58% | 27.12% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 24.43% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 26.47% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINA и AZO
Дивидендная доходность WINA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINA Winmark Corporation | 3.68% | 3.40% | 2.80% | 2.99% | 2.35% | 3.67% | 0.43% | 0.45% | 0.35% | 0.33% | 0.29% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WINA и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winmark Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WINA и AZO
WINA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.23M при выручке в 20.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
WINA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.36M при выручке в 20.85M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
WINA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.25M при выручке в 20.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.4%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
WINA and AZO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.40%) compared to WINA (8.82%). In terms of maximum drawdown, WINA dropped -85.47% vs AZO's -46.32%.
WINA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WINA и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор