PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINA с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WINA с ENPH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WINA (Winmark Corporation) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. WINA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, WINA returned 18.32%/yr vs 37.82%/yr for ENPH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WINA и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Winmark Corporation (WINA) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WINA показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 47.30%. За последние 10 лет акции WINA уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 18.32% против 37.82% соответственно.

WINA

1 день
-0.32%
1 месяц
14.61%
С начала года
6.45%
6 месяцев
3.63%
1 год
16.08%
3 года*
11.45%
5 лет*
21.20%
10 лет*
18.32%

ENPH

1 день
-1.28%
1 месяц
-29.43%
С начала года
47.30%
6 месяцев
43.71%
1 год
23.88%
3 года*
-33.32%
5 лет*
-23.09%
10 лет*
37.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINA и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WINA
Winmark Corporation		6.45%6.43%-3.26%82.56%-2.78%38.67%-5.88%25.38%23.36%2.93%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		47.30%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Correlation

The correlation between WINA and ENPH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.16

The correlation between WINA and ENPH shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WINA:

$1.59B

ENPH:

$6.20B

EPS

WINA:

$11.09

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/E

WINA:

38.69

ENPH:

51.53

Коэффициент PEG

WINA:

19.89

ENPH:

1.18

Коэффициент P/S

WINA:

18.64

ENPH:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

WINA:

$84.99M

ENPH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

WINA:

$82.15M

ENPH:

$619.16M

EBITDA (12 мес.)

WINA:

$55.02M

ENPH:

$189.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Winmark Corporation

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с WINA:
WINA с NXSTWINA с GDEWINA с MATHWINA с SBRWINA с CBREWINA с BKNGWINA с LAMR
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

WINA vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINA
Ранг доходности на риск WINA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINA c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winmark Corporation (WINA) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINAENPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.29

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.11

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.61

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

1.10

-0.06

WINA vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINA на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINA и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINA и ENPH

Максимальная просадка WINA за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINA и ENPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINAENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-95.97%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.10%

-39.65%

+9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.10%

-86.23%

+56.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.29%

-92.23%

+61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-92.23%

+46.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-85.95%

+71.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.68%

-50.65%

+25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

21.82%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WINA и ENPH

Текущая волатильность для Winmark Corporation (WINA) составляет 10.13%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.23%. Это указывает на то, что WINA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINAENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

32.23%

-22.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.68%

68.03%

-40.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

83.99%

-47.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

70.51%

-38.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.05%

78.32%

-48.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINA и ENPH

Дивидендная доходность WINA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WINA
Winmark Corporation		3.24%3.40%2.80%2.99%2.35%3.67%0.43%0.45%0.35%0.33%0.29%0.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WINA и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winmark Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.85M
282.90M
(WINA) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WINA и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Winmark Corporation и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
97.0%
35.5%
Активы портфеля
WINA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.23M при выручке в 20.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

WINA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.36M при выручке в 20.85M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

WINA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.25M при выручке в 20.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.4%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

WINA and ENPH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (32.23%) compared to WINA (10.13%). In terms of maximum drawdown, WINA dropped -85.47% vs ENPH's -95.97%.

WINA currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINA и ENPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор