Сравнение WIMA с EPI
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - WIMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам WIMA и EPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -5.08% |
Correlation
The correlation between WIMA and EPI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. EPI — Ранг доходности на риск
WIMA
EPI
Сравнение WIMA c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.13 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и EPI
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -66.21% | +63.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -17.83% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -18.65% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и EPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 14.94% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.21% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 20.35% | -6.81% |
Сравнение комиссий WIMA и EPI
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и EPI
Ни WIMA, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and EPI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
WIMA and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WIMA is categorized as Tactical Allocation, while EPI is Asia Pacific Equities. WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.84% for EPI.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор