Сравнение WIMA с QTAC
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while QTAC is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 1.78%/yr for QTAC.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и QTAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и QTAC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 8.99% |
Correlation
The correlation between WIMA and QTAC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WIMA c QTAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.33 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и QTAC
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки QTAC в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и QTAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -16.56% | +13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.62% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -6.70% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и QTAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 24.15% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 24.15% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 24.15% | -10.61% |
Сравнение комиссий WIMA и QTAC
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QTAC в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и QTAC
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.05% | 0.05% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and QTAC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
QTAC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Q3 Asset Management. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 1.78% for QTAC.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и QTAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор