PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIMA с QTAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WIMA и QTAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


WIMA

1 день
-0.77%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QTAC

1 день
-0.30%
1 месяц
14.39%
С начала года
3.12%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIMA и QTAC


Correlation

The correlation between WIMA and QTAC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund

Q3 All-Season Tactical Advantage ETF

Доходность на риск

Сравнение WIMA c QTAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WIMA vs. QTAC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIMAQTACРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.33

-0.45

Просадки

Сравнение просадок WIMA и QTAC

Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки QTAC в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и QTAC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WIMAQTACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.75%

-16.56%

+13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.62%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-6.70%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WIMA и QTAC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WIMAQTACРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

24.15%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

24.15%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

24.15%

-10.61%

Сравнение комиссий WIMA и QTAC

WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QTAC в 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIMA и QTAC

WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


Часто задаваемые вопросы


WIMA and QTAC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.

QTAC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for WIMA.

They also come from different issuers: WisdomTree and Q3 Asset Management. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 1.78% for QTAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIMA и QTAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор