Сравнение WIMA с SFTX
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while SFTX is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и SFTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.53% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 2.44% |
Correlation
The correlation between WIMA and SFTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WIMA c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.61 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и SFTX
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -12.75% | +10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.76% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 21.56% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 21.56% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 21.56% | -8.18% |
Сравнение комиссий WIMA и SFTX
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и SFTX
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and SFTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
SFTX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Horizon. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор