Сравнение WIMA с WAMA
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds from WisdomTree - WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index while WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between WIMA and WAMA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WIMA c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 4.87 | -4.99 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и WAMA
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -1.91% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.73% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.39% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 9.20% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 9.20% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 9.20% | +4.34% |
Сравнение комиссий WIMA и WAMA
WIMA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и WAMA
Ни WIMA, ни WAMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WIMA and WAMA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for WIMA.
WIMA and WAMA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор