Сравнение WIMA с CLSM
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds - WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index while CLSM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и CLSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 5.83% |
Correlation
The correlation between WIMA and CLSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. CLSM — Ранг доходности на риск
WIMA
CLSM
Сравнение WIMA c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.35 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и CLSM
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -27.77% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.38% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -16.49% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 12.70% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 12.47% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 12.47% | +1.07% |
Сравнение комиссий WIMA и CLSM
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и CLSM
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and CLSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for WIMA.
WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: WisdomTree and Cabana. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор