Сравнение WIMA с CLSM
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds - WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index while CLSM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и CLSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.59% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 4.31% |
Correlation
The correlation between WIMA and CLSM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. CLSM — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSM
Сравнение WIMA c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и CLSM
Максимальная просадка WIMA за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -27.77% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.57% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -16.34% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 13.93% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 12.70% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 12.70% | +4.09% |
Сравнение комиссий WIMA и CLSM
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и CLSM
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and CLSM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for WIMA.
WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: WisdomTree and Cabana. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор