Сравнение WIMA с ARP
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while ARP is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и ARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 1.12% |
Correlation
The correlation between WIMA and ARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. ARP — Ранг доходности на риск
WIMA
ARP
Сравнение WIMA c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 1.36 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и ARP
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -10.13% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.29% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.81% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и ARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 13.53% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 10.06% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 10.06% | +3.48% |
Сравнение комиссий WIMA и ARP
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и ARP
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.86% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and ARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and PMV. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 1.42% for ARP.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор