Сравнение WIMA с ARP
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while ARP is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и ARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.59% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | -2.89% |
Correlation
The correlation between WIMA and ARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. ARP — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARP
Сравнение WIMA c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и ARP
Максимальная просадка WIMA за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -10.13% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -5.13% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.84% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и ARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 14.55% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 10.39% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 10.39% | +6.40% |
Сравнение комиссий WIMA и ARP
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и ARP
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.16% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and ARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and PMV. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 1.42% for ARP.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор