PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WIMA с ARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WIMA и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


WIMA

1 день
-0.77%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIMA и ARP


Correlation

The correlation between WIMA and ARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Доходность на риск

WIMA vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WIMA

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIMA c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WIMA vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WIMAARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

1.36

-1.48

Просадки

Сравнение просадок WIMA и ARP

Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и ARP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WIMAARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.75%

-10.13%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.29%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.81%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WIMA и ARP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WIMAARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.53%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

10.06%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

10.06%

+3.48%

Сравнение комиссий WIMA и ARP

WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WIMA и ARP

WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.


ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%
WIMA
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WIMA and ARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for WIMA.

They also come from different issuers: WisdomTree and PMV. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 1.42% for ARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIMA и ARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор