Сравнение WIMA с AGOX
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while AGOX is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WIMA charges 0.42%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и AGOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.91% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 19.77% |
Correlation
The correlation between WIMA and AGOX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. AGOX — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGOX
Сравнение WIMA c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и AGOX
Максимальная просадка WIMA за все время составила -4.81%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.81% | -26.93% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -5.78% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.05% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 19.08% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 19.84% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 19.68% | -0.23% |
Сравнение комиссий WIMA и AGOX
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и AGOX
Дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности AGOX в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.76% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and AGOX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.99% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор