Сравнение WIMA с AGOX
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. WIMA is passively managed, while AGOX is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WIMA charges 0.42%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и AGOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.53% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 4.82% |
Correlation
The correlation between WIMA and AGOX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. AGOX — Ранг доходности на риск
WIMA
AGOX
Сравнение WIMA c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и AGOX
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -26.93% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.77% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -8.17% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 18.35% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 19.67% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 19.67% | -6.29% |
Сравнение комиссий WIMA и AGOX
WIMA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и AGOX
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and AGOX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор