PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIEFX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIEFX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WIEFX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIEFX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		-0.25%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.53%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

WIEFX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.97%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.97%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с BRXIXWIEFX с VFIAXWIEFX с TEQAXWIEFX с BTMFXWIEFX с WAMFXWIEFX с BTEFXWIEFX с BTSMX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий WIEFX и SIMYX

WIEFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

WIEFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIEFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIEFXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.97

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.57

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.79

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

10.56

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIEFX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIEFX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIEFX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIEFXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.97

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между WIEFX и SIMYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIEFX и SIMYX

WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIEFX и SIMYX

Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIEFXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-32.14%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.55%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.06%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.81%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.14%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.26%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WIEFX и SIMYX

Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIEFXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.00%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.43%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

12.61%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

11.33%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

12.25%

+2.48%