Сравнение WIEFX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WIEFX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIEFX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | -0.25% | 15.09% | 5.31% | 16.19% | -13.08% | 13.42% | 7.16% | 20.63% | -10.17% | 19.92% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 4.89% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WIEFX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции WIEFX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 6.97% против 6.20% соответственно.
WIEFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.97%
FSKLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIEFX и FSKLX
WIEFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.
Доходность на риск
WIEFX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
WIEFX
FSKLX
Сравнение WIEFX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIEFX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.53 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.09 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.09 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 7.33 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIEFX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.53 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WIEFX и FSKLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIEFX и FSKLX
WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% | 0.00% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.47% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок WIEFX и FSKLX
Максимальная просадка WIEFX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIEFX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIEFX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -27.26% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -8.64% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -24.99% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -27.26% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.92% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -5.14% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.46% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIEFX и FSKLX
Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что WIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIEFX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.55% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 7.50% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 12.34% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 11.45% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 11.90% | +2.83% |