PortfoliosLab logo
Сравнение WHR с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WHR и MAIN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WHR и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whirlpool Corporation (WHR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.64%
1,501.88%
WHR
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WHR:

-0.43

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

WHR:

-0.36

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

WHR:

0.95

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

WHR:

-0.32

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

WHR:

-1.20

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

WHR:

16.48%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

WHR:

46.29%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

WHR:

-82.49%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

WHR:

-61.90%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WHR:

$4.37B

MAIN:

$4.84B

EPS

WHR:

-$5.87

MAIN:

$5.85

Коэффициент PEG

WHR:

1.65

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

WHR:

0.28

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

WHR:

1.60

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

WHR:

$12.12B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

WHR:

$1.93B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

WHR:

$988.00M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, WHR показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции WHR уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -5.34% против 14.25% соответственно.


WHR

С начала года

-29.82%

1 месяц

-15.84%

6 месяцев

-26.07%

1 год

-19.98%

5 лет

-1.01%

10 лет

-5.34%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WHR и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WHR
Ранг риск-скорректированной доходности WHR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WHR c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whirlpool Corporation (WHR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WHR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WHR: -0.43
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино WHR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WHR: -0.36
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега WHR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WHR: 0.95
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара WHR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WHR: -0.32
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина WHR, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WHR: -1.20
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа WHR на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHR и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
1.07
WHR
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHR и MAIN

Дивидендная доходность WHR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WHR
Whirlpool Corporation
8.86%6.11%5.75%4.95%2.32%2.69%3.22%4.26%2.55%2.15%2.35%1.48%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок WHR и MAIN

Максимальная просадка WHR за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHR и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.90%
-12.14%
WHR
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности WHR и MAIN

Whirlpool Corporation (WHR) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что WHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
13.84%
WHR
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WHR и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Whirlpool Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию