Сравнение WHOSX с WMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и WMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и WMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -2.46% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 10.46% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 0.67% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции WHOSX уступали акциям WMCVX по среднегодовой доходности: -2.50% против 9.99% соответственно.
WHOSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- -2.50%
WMCVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и WMCVX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии WMCVX в 1.16%.
Доходность на риск
WHOSX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск
WHOSX
WMCVX
Сравнение WHOSX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | WMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.31 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.63 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.54 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.60 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.31 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.16 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.43 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и WMCVX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и WMCVX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности WMCVX в 6.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.20% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 6.15% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и WMCVX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и WMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -65.79% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.67% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -32.26% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -46.29% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | -12.90% | -37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -10.98% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 4.65% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и WMCVX
Текущая волатильность для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) составляет 4.06%, в то время как у Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.90% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 13.59% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 23.47% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 22.55% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 23.41% | -6.09% |