Сравнение WHOSX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
WHOSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 7 дек. 1986 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WHOSX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHOSX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | -2.46% | 2.34% | -10.95% | 1.39% | -34.13% | -4.94% | 20.05% | 17.15% | -3.84% | 2.55% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WHOSX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.
WHOSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- -2.50%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHOSX и FUMBX
WHOSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
WHOSX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
WHOSX
FUMBX
Сравнение WHOSX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHOSX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.55 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 2.43 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.52 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 8.74 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHOSX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.55 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.45 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между WHOSX и FUMBX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHOSX и FUMBX
Дивидендная доходность WHOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOSX Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund | 3.20% | 4.05% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 7.99% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 10.89% | 7.33% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WHOSX и FUMBX
Максимальная просадка WHOSX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHOSX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHOSX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -8.83% | -45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -1.54% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -8.60% | -39.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | -1.06% | -48.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -1.88% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 0.44% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHOSX и FUMBX
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что WHOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHOSX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 0.74% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 1.37% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 2.32% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 2.89% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 2.49% | +14.83% |