Сравнение WHGSX с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WHGSX имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции WEMMX немного отстают с 8.38%.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и WEMMX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
WHGSX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
WHGSX
WEMMX
Сравнение WHGSX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.35 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.98 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.32 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.31 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.35 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и WEMMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и WEMMX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и WEMMX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -42.48% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.39% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -27.11% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -41.73% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.26% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -6.65% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.62% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и WEMMX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.64%, в то время как у TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.16% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 12.38% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 20.04% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 18.89% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.36% | +1.70% |