PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEMMX с RPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEMMX с RPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX).

WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г.. RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WEMMX и RPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEMMX и RPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		6.78%11.02%3.83%13.53%-15.37%21.44%10.02%16.94%-15.14%
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, WEMMX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у RPMAX с доходностью 1.54%.

WEMMX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.15%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.70%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.38%

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Mighty Mites Fund

Reinhart Genesis PMV Fund

Часто сравнивают с WEMMX:
WEMMX с VOOWEMMX с RYOTXWEMMX с SSLCXWEMMX с FSCEXWEMMX с FSSNXWEMMX с AZBIXWEMMX с BOSOX
Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с DFISXRPMAX с SSLCXRPMAX с VSCIXRPMAX с TNVIXRPMAX с RYOTX

Сравнение комиссий WEMMX и RPMAX

WEMMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии RPMAX в 1.20%.

WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund

Доходность на риск

WEMMX vs. RPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEMMX
Ранг доходности на риск WEMMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEMMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEMMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEMMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEMMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEMMX c RPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEMMXRPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.62

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.03

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.07

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

3.76

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEMMX vs. RPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEMMX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа RPMAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEMMX и RPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEMMXRPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.62

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Корреляция

Корреляция между WEMMX и RPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEMMX и RPMAX

Дивидендная доходность WEMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.35%, что больше доходности RPMAX в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		21.35%22.80%26.79%18.86%13.60%15.44%9.23%4.11%4.16%6.44%4.61%2.35%
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEMMX и RPMAX

Максимальная просадка WEMMX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки RPMAX в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEMMX и RPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEMMXRPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-45.05%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.29%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-23.65%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.40%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.69%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.78%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WEMMX и RPMAX

TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) имеют волатильность 6.16% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEMMXRPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.11%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.20%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

22.49%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

19.93%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

22.90%

-2.54%