Сравнение WEMMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WEMMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEMMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WEMMX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WEMMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.38% против 14.14% соответственно.
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEMMX и VOO
WEMMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
WEMMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
WEMMX
VOO
Сравнение WEMMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEMMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.53 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.55 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.31 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEMMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между WEMMX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEMMX и VOO
Дивидендная доходность WEMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WEMMX и VOO
Максимальная просадка WEMMX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEMMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEMMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -33.99% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.98% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -24.52% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -33.99% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.55% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -3.72% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.55% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEMMX и VOO
TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WEMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEMMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.34% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 9.47% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 18.11% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.82% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.99% | +2.37% |