PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEMMX с AFMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEMMX с AFMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEMMX (TETON Westwood Mighty Mites Fund) and AFMCX (Acuitas US Microcap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WEMMX returned 9.29%/yr vs 11.44%/yr for AFMCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WEMMX charges 1.41%/yr vs 1.50%/yr for AFMCX.

Доходность

Сравнение доходности WEMMX и AFMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Acuitas US Microcap Fund (AFMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEMMX показывает доходность 21.19%, а AFMCX немного выше – 21.62%. За последние 10 лет акции WEMMX уступали акциям AFMCX по среднегодовой доходности: 9.29% против 11.44% соответственно.

WEMMX

1 день
0.87%
1 месяц
5.74%
С начала года
21.19%
6 месяцев
22.91%
1 год
37.84%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.29%

AFMCX

1 день
0.54%
1 месяц
6.62%
С начала года
21.62%
6 месяцев
23.25%
1 год
51.82%
3 года*
18.60%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEMMX и AFMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		21.19%11.02%3.83%13.53%-15.37%21.44%10.02%16.94%-13.69%15.47%
AFMCX
Acuitas US Microcap Fund		21.62%13.54%8.32%17.41%-19.11%29.20%14.07%21.89%-13.26%10.32%

Correlation

The correlation between WEMMX and AFMCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between WEMMX and AFMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Mighty Mites Fund

Acuitas US Microcap Fund

Часто сравнивают с WEMMX:
WEMMX с VOOWEMMX с FSCEXWEMMX с RYOTXWEMMX с RPMAXWEMMX с ZSCCXWEMMX с SSLCXWEMMX с WESCX
Часто сравнивают с AFMCX:
AFMCX с IWCAFMCX с VOOAFMCX с CSMDXAFMCX с CAMSXAFMCX с VSCPXAFMCX с AUERXAFMCX с AZBIX

Доходность на риск

WEMMX vs. AFMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEMMX
Ранг доходности на риск WEMMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEMMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEMMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEMMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEMMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEMMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AFMCX
Ранг доходности на риск AFMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEMMX c AFMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Acuitas US Microcap Fund (AFMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEMMXAFMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.61

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.50

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

5.14

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

16.38

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEMMX vs. AFMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEMMX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMCX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEMMX и AFMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEMMXAFMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок WEMMX и AFMCX

Максимальная просадка WEMMX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки AFMCX в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEMMX и AFMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEMMXAFMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-51.65%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-10.73%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-31.09%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-31.09%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-51.65%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-10.15%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.36%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WEMMX и AFMCX

TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) имеют волатильность 5.22% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEMMXAFMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.27%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

21.09%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

23.52%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

23.95%

-3.50%

Сравнение комиссий WEMMX и AFMCX

WEMMX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии AFMCX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEMMX и AFMCX

Дивидендная доходность WEMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что больше доходности AFMCX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMCX
Acuitas US Microcap Fund		3.90%4.74%3.18%0.00%6.40%8.34%0.00%0.10%28.38%3.58%0.92%6.58%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		18.82%22.80%26.79%18.86%13.60%15.44%9.23%4.11%4.16%6.44%4.61%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WEMMX and AFMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFMCX has higher volatility (5.24%) compared to WEMMX (5.22%). In terms of maximum drawdown, WEMMX dropped -42.48% vs AFMCX's -51.65%.

AFMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEMMX и AFMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор