Сравнение WHGSX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.92% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и RIVSX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
WHGSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
WHGSX
RIVSX
Сравнение WHGSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.24 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.87 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.24 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.50 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.24 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и RIVSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и RIVSX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и RIVSX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -60.61% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -12.41% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -25.75% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -41.45% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.56% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -10.57% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.27% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и RIVSX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.64%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.25% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 13.82% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 22.52% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 20.37% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.88% | +0.18% |