Сравнение WHGSX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGSX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.90% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGSX и FSSNX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
WHGSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
WHGSX
FSSNX
Сравнение WHGSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGSX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.12 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.66 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.82 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 6.80 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.12 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WHGSX и FSSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и FSSNX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и FSSNX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -41.72% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.89% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -31.87% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -41.72% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -7.94% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -8.37% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.71% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и FSSNX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.52% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 14.52% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 23.30% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 22.61% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 23.41% | -1.35% |