Сравнение WHGSX с FSSAX
WHGSX (Westwood Quality SmallCap Fund) and FSSAX (Franklin Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WHGSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Westwood, while FSSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, WHGSX returned 9.50%/yr vs 12.99%/yr for FSSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WHGSX charges 0.92%/yr vs 0.78%/yr for FSSAX.
Доходность
Сравнение доходности WHGSX и FSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHGSX показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у FSSAX с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции WHGSX уступали акциям FSSAX по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.99% соответственно.
WHGSX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.50%
FSSAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам WHGSX и FSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 15.03% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 12.87% | 7.88% | 13.02% | 31.05% | -30.29% | -0.24% | 41.68% | 42.14% | -3.08% | 21.32% |
Correlation
The correlation between WHGSX and FSSAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.87 |
The correlation between WHGSX and FSSAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHGSX vs. FSSAX — Ранг доходности на риск
WHGSX
FSSAX
Сравнение WHGSX c FSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) и Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHGSX | FSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.50 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 9.50 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHGSX и FSSAX
Максимальная просадка WHGSX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки FSSAX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGSX и FSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHGSX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -59.61% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -11.99% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -29.48% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -42.58% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -42.80% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -14.71% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.14% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGSX и FSSAX
Текущая волатильность для Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) составляет 5.24%, в то время как у Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что WHGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHGSX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.85% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 14.27% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 19.17% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 24.43% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 23.98% | -1.86% |
Сравнение комиссий WHGSX и FSSAX
WHGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSSAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGSX и FSSAX
Дивидендная доходность WHGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности FSSAX в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 6.77% | 7.64% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 16.49% | 9.31% | 12.17% | 22.72% | 1.77% | 0.00% | 1.92% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.31% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
WHGSX and FSSAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSAX has higher volatility (5.85%) compared to WHGSX (5.24%). In terms of maximum drawdown, WHGSX dropped -56.51% vs FSSAX's -59.61%.
FSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHGSX и FSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор