PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSSAX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSAX с OBMCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

FSSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSSAX или OBMCX.

Корреляция

Корреляция между FSSAX и OBMCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSSAX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSSAX:

-0.06

OBMCX:

0.12

Коэф-т Сортино

FSSAX:

0.03

OBMCX:

0.40

Коэф-т Омега

FSSAX:

1.00

OBMCX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSSAX:

-0.07

OBMCX:

0.14

Коэф-т Мартина

FSSAX:

-0.28

OBMCX:

0.38

Индекс Язвы

FSSAX:

9.60%

OBMCX:

10.70%

Дневная вол-ть

FSSAX:

25.41%

OBMCX:

28.01%

Макс. просадка

FSSAX:

-67.18%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

FSSAX:

-30.60%

OBMCX:

-18.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSSAX показывает доходность -10.05%, а OBMCX немного ниже – -10.18%. За последние 10 лет акции FSSAX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 1.80% против 8.80% соответственно.

FSSAX

С начала года

-10.05%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

-15.25%

1 год

-1.28%

5 лет

1.78%

10 лет

1.80%

OBMCX

С начала года

-10.18%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

-16.15%

1 год

3.00%

5 лет

17.94%

10 лет

8.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSSAX и OBMCX

FSSAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSSAX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSSAX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSSAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSAX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSAX и OBMCX

Ни FSSAX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSSAX и OBMCX

Максимальная просадка FSSAX за все время составила -67.18%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSSAX и OBMCX

Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 8.26% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...