PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSSAX с OBMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSAX с OBMCX

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

FSSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSSAX или OBMCX.

Корреляция

Корреляция между FSSAX и OBMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FSSAX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
104.69%
124.50%
FSSAX
OBMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSSAX:

0.02

OBMCX:

0.30

Коэф-т Сортино

FSSAX:

0.16

OBMCX:

0.56

Коэф-т Омега

FSSAX:

1.02

OBMCX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSSAX:

0.01

OBMCX:

0.33

Коэф-т Мартина

FSSAX:

0.10

OBMCX:

1.29

Индекс Язвы

FSSAX:

4.51%

OBMCX:

5.38%

Дневная вол-ть

FSSAX:

19.04%

OBMCX:

23.41%

Макс. просадка

FSSAX:

-67.18%

OBMCX:

-81.09%

Текущая просадка

FSSAX:

-27.73%

OBMCX:

-18.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSSAX показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции FSSAX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 2.20% против 9.38% соответственно.

FSSAX

С начала года

-6.32%

1 месяц

-11.89%

6 месяцев

-1.07%

1 год

-0.99%

5 лет

2.09%

10 лет

2.20%

OBMCX

С начала года

-9.36%

1 месяц

-10.90%

6 месяцев

-7.20%

1 год

4.31%

5 лет

15.01%

10 лет

9.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSSAX и OBMCX

FSSAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
График комиссии OBMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
График комиссии FSSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSSAX и OBMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг риск-скорректированной доходности OBMCX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSSAX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSSAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.020.30
Коэффициент Сортино FSSAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.160.56
Коэффициент Омега FSSAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.021.07
Коэффициент Кальмара FSSAX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.010.33
Коэффициент Мартина FSSAX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.101.29
FSSAX
OBMCX

Показатель коэффициента Шарпа FSSAX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSAX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.02
0.30
FSSAX
OBMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSAX и OBMCX

Ни FSSAX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSSAX и OBMCX

Максимальная просадка FSSAX за все время составила -67.18%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -81.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-27.73%
-18.02%
FSSAX
OBMCX

Волатильность

Сравнение волатильности FSSAX и OBMCX

Текущая волатильность для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) составляет 5.38%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что FSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.38%
7.79%
FSSAX
OBMCX