PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSSAX с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSAX с VBK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

FSSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSSAX или VBK.

Корреляция

Корреляция между FSSAX и VBK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSSAX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSSAX:

-0.06

VBK:

0.10

Коэф-т Сортино

FSSAX:

0.03

VBK:

0.31

Коэф-т Омега

FSSAX:

1.00

VBK:

1.04

Коэф-т Кальмара

FSSAX:

-0.07

VBK:

0.08

Коэф-т Мартина

FSSAX:

-0.28

VBK:

0.26

Индекс Язвы

FSSAX:

9.60%

VBK:

8.83%

Дневная вол-ть

FSSAX:

25.41%

VBK:

24.51%

Макс. просадка

FSSAX:

-67.18%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

FSSAX:

-30.60%

VBK:

-15.33%

Доходность по периодам

С начала года, FSSAX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции FSSAX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 1.69% против 7.50% соответственно.

FSSAX

С начала года

-10.05%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-15.25%

1 год

-1.28%

5 лет

2.18%

10 лет

1.69%

VBK

С начала года

-8.16%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-11.26%

1 год

2.74%

5 лет

8.10%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSSAX и VBK

FSSAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSSAX и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSAX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSSAX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSSAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSAX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSAX и VBK

FSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.58%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок FSSAX и VBK

Максимальная просадка FSSAX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSSAX и VBK

Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что FSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...