PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSAX с TCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSAX с TCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).

FSSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FSSAX и TCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSSAX и TCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		-3.86%7.88%13.02%31.05%-30.29%-0.24%41.68%42.14%-3.08%21.32%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-3.34%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, FSSAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у TCMSX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции FSSAX уступали акциям TCMSX по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.03% соответственно.

FSSAX

1 день
4.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
2.71%
1 год
18.47%
3 года*
11.57%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
11.39%

TCMSX

1 день
5.01%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
24.63%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Growth Fund

Voya Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FSSAX:
FSSAX с QISCXFSSAX с AVUVFSSAX с FCPGXFSSAX с OBMCXFSSAX с VSGAXFSSAX с VBKFSSAX с CTSIX
Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUSTCMSX с FSMDX

Сравнение комиссий FSSAX и TCMSX

FSSAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TCMSX в 0.93%.

TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FSSAX vs. TCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSAX
Ранг доходности на риск FSSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSAX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSAXTCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.96

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.32

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

0.95

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSAX vs. TCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCMSX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSAX и TCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSAXTCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между FSSAX и TCMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSAX и TCMSX

Дивидендная доходность FSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности TCMSX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		7.95%7.64%0.00%0.00%0.54%16.49%9.31%12.17%22.72%1.77%0.00%1.92%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		5.76%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%

Просадки

Сравнение просадок FSSAX и TCMSX

Максимальная просадка FSSAX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и TCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSSAXTCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-55.98%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-16.86%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.58%

-34.60%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-39.29%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-12.70%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-11.84%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

8.25%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSAX и TCMSX

Текущая волатильность для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) составляет 8.03%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что FSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSSAXTCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

10.40%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

17.55%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

28.88%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

24.15%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

23.47%

+0.47%