PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSSAX с TCMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSAX с TCMSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).

FSSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSSAX или TCMSX.

Корреляция

Корреляция между FSSAX и TCMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSSAX и TCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSSAX:

-0.06

TCMSX:

-0.19

Коэф-т Сортино

FSSAX:

0.03

TCMSX:

-0.05

Коэф-т Омега

FSSAX:

1.00

TCMSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FSSAX:

-0.07

TCMSX:

-0.14

Коэф-т Мартина

FSSAX:

-0.28

TCMSX:

-0.40

Индекс Язвы

FSSAX:

9.60%

TCMSX:

10.83%

Дневная вол-ть

FSSAX:

25.41%

TCMSX:

26.48%

Макс. просадка

FSSAX:

-67.18%

TCMSX:

-55.98%

Текущая просадка

FSSAX:

-30.60%

TCMSX:

-20.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSSAX показывает доходность -10.05%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью -11.59%. За последние 10 лет акции FSSAX уступали акциям TCMSX по среднегодовой доходности: 1.80% против 9.66% соответственно.

FSSAX

С начала года

-10.05%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

-15.25%

1 год

-1.28%

5 лет

1.78%

10 лет

1.80%

TCMSX

С начала года

-11.59%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-5.21%

5 лет

10.47%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSSAX и TCMSX

FSSAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TCMSX в 0.93%.

TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSSAX и TCMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TCMSX
Ранг риск-скорректированной доходности TCMSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSSAX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSSAX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа TCMSX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSAX и TCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSAX и TCMSX

FSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM2024
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		2.10%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FSSAX и TCMSX

Максимальная просадка FSSAX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и TCMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSSAX и TCMSX

Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеют волатильность 8.26% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...