PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSSAX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSAX с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

FSSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSSAX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между FSSAX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSSAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSSAX:

-0.06

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

FSSAX:

0.03

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

FSSAX:

1.00

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

FSSAX:

-0.07

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

FSSAX:

-0.28

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

FSSAX:

9.60%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

FSSAX:

25.41%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

FSSAX:

-67.18%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

FSSAX:

-30.60%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSSAX показывает доходность -10.05%, а AVUV немного выше – -10.04%.

FSSAX

С начала года

-10.05%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

-15.25%

1 год

-1.28%

5 лет

1.78%

10 лет

1.80%

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSSAX и AVUV

FSSAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSSAX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSSAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSSAX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSAX и AVUV

FSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM202420232022202120202019
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FSSAX и AVUV

Максимальная просадка FSSAX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSSAX и AVUV

Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что FSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...