Сравнение WHGMX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Tarkio Fund (TARKX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции WHGMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.34% против 13.42% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и TARKX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
WHGMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
WHGMX
TARKX
Сравнение WHGMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.13 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.82 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 9.30 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.03 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.04 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и TARKX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и TARKX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -95.09% | +47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -17.33% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -95.09% | +71.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -95.09% | +52.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -91.33% | +84.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -17.02% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.25% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и TARKX
Текущая волатильность для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) составляет 6.09%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 11.90% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 21.91% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 32.25% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 600.49% | -581.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 424.90% | -404.65% |