PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGMX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGMX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGMX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGMX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		5.51%8.40%10.41%17.78%-10.35%21.39%5.41%0.30%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WHGMX показывает доходность 5.51%, а QCGDX немного выше – 5.59%.

WHGMX

1 день
2.56%
1 месяц
-6.51%
С начала года
5.51%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.05%
3 года*
12.88%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.34%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality SMidCap Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с WHGMX:
WHGMX с WHGHXWHGMX с WHGSXWHGMX с WHGLXWHGMX с WHGIXWHGMX с TLVAXWHGMX с GTSGXWHGMX с GABVX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий WHGMX и QCGDX

WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund

Доходность на риск

WHGMX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGMX
Ранг доходности на риск WHGMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGMX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGMXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.65

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.99

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.13

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.42

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGMX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGMX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGMX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGMXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между WHGMX и QCGDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGMX и QCGDX

Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		4.92%5.19%1.21%2.92%1.52%16.39%2.83%11.93%19.09%12.12%1.40%7.40%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WHGMX и QCGDX

Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGMXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-22.37%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-8.85%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-20.18%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-2.22%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.27%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.26%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGMX и QCGDX

Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGMXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.64%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.86%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

13.74%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

14.81%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

16.56%

+3.69%