Сравнение WHGMX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности WHGMX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WHGMX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -2.72% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции WHGMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.79% соответственно.
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
LLSCX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WHGMX и LLSCX
WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
WHGMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
WHGMX
LLSCX
Сравнение WHGMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WHGMX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.20 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.39 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.32 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 0.91 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WHGMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.20 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WHGMX и LLSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHGMX и LLSCX
Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок WHGMX и LLSCX
Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WHGMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -63.97% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -10.47% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -28.37% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -42.23% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -7.00% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -8.90% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.71% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHGMX и LLSCX
Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WHGMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.04% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 9.29% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 15.42% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.01% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 24.58% | -4.33% |