PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WHGMX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WHGMX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGMX и LLSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund
5.51%8.40%10.41%17.78%-10.35%21.39%5.41%29.42%-11.70%10.39%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, WHGMX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции WHGMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.79% соответственно.


WHGMX

1 день
2.56%
1 месяц
-6.51%
С начала года
5.51%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.05%
3 года*
12.88%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.34%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Quality SMidCap Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Сравнение комиссий WHGMX и LLSCX

WHGMX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.


Доходность на риск

WHGMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WHGMX
Ранг доходности на риск WHGMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WHGMXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.20

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.39

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.32

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

0.91

+4.77

WHGMX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGMX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGMX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WHGMXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.20

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.11

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между WHGMX и LLSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGMX и LLSCX

Дивидендная доходность WHGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности LLSCX в 1.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund
4.92%5.19%1.21%2.92%1.52%16.39%2.83%11.93%19.09%12.12%1.40%7.40%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок WHGMX и LLSCX

Максимальная просадка WHGMX за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGMX и LLSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


WHGMXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-63.97%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-10.47%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-28.37%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-42.23%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-7.00%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.90%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.71%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGMX и LLSCX

Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что WHGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WHGMXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.04%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.29%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

15.42%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.01%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

24.58%

-4.33%