PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGLX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGLX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Al Frank Fund (VALAX).

WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGLX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		-1.62%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%27.34%-6.18%20.86%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, WHGLX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции WHGLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.38% соответственно.

WHGLX

1 день
0.17%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-1.19%
1 год
4.02%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.95%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с WHGLX:
WHGLX с WHGSXWHGLX с WHGIXWHGLX с WHGMXWHGLX с VIVIXWHGLX с FLCOXWHGLX с LEXCXWHGLX с PSECX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий WHGLX и VALAX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
WHGLX
Westwood Quality Value Fund

Доходность на риск

WHGLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGLXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.63

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.23

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.13

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

9.00

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGLX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGLXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.63

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между WHGLX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и VALAX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.27%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		22.27%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и VALAX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGLXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-61.26%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-13.03%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-25.81%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-38.22%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-8.56%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-10.83%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.08%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и VALAX

Текущая волатильность для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) составляет 3.49%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGLXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.61%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

10.48%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

18.57%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.70%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

19.29%

-3.05%