PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHGLX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHGLX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

WHGLX управляется Westwood. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WHGLX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHGLX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		0.00%5.73%10.52%8.91%-5.64%23.73%2.71%27.34%-6.18%20.86%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WHGLX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.13% против 4.46% соответственно.

WHGLX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.81%
3 года*
8.69%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.13%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Quality Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с WHGLX:
WHGLX с WHGSXWHGLX с WHGIXWHGLX с WHGMXWHGLX с VIVIXWHGLX с FLCOXWHGLX с LEXCXWHGLX с WHGHX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий WHGLX и HDCTX

WHGLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
WHGLX
Westwood Quality Value Fund

Доходность на риск

WHGLX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHGLX
Ранг доходности на риск WHGLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHGLX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Quality Value Fund (WHGLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHGLXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.20

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.75

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.96

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.25

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHGLX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHGLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHGLX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHGLXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.20

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между WHGLX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHGLX и HDCTX

Дивидендная доходность WHGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.91%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WHGLX
Westwood Quality Value Fund		21.91%21.91%7.64%3.78%1.52%17.70%5.86%4.63%12.36%6.53%4.04%10.08%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок WHGLX и HDCTX

Максимальная просадка WHGLX за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHGLX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WHGLXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-59.05%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-6.95%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-18.22%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-19.43%

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.07%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.45%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WHGLX и HDCTX

Westwood Quality Value Fund (WHGLX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что WHGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHGLXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.15%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.30%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

11.06%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

10.49%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

11.44%

+4.80%